Валютные фьючерсы Форекс
Начиная эту статью, я надеюсь, что вы уже знаете, что такое фьючерсы, и в частности - валютные фьючерсы. Рассмотрим контракты на валюту, которые торгуются на CME (Товарная биржа в Чикаго), так как на других биржах, по сравнению со CME, объемы очень маленькие, поэтому нет смысла рассматривать другие биржи.Самые популярные инструменты у трейдеров - это валютные фьючерсы на: евро, японскую иену, британский фунт, швейцарский франк, австралийский, канадский и новозеландский доллар, то есть все основные мажорные пары на Форекс. Связано это с тем, что по ним самые большие объемы на бирже CME и самая высокая ликвидность. Кросс курсы, мини(микро) контракты и валюты развивающихся рынков пользуются небольшой популярностью, в силу очень низкой ликвидности.
Контанго, бэквордация и базис
Цена фьючерса не может существовать сама по себе, она основана на цене базового актива, в нашем случае, на цене валютной пары на спот рынке Форекс. Если базовый актив на спотовом рынке стоит например: 1.39400, то на момент экспирации фьючерса его стоимость будет так же: 1.39400, но до дня экспирации стоимость базового актива и фьючерса будут отличаться.
Если до экспирации стоимость фьючерса выше стоимости базового актива, то это называется - контанго. Если наоборот, стоимость фьючерса меньше стоимости базового актива, то это - бэквордация. Базис - это и есть разница между стоимостью фьючерса и базового актива. Чем дальше дата экспирации, тем больше будет базис, и соответственно с приближением даты экспирации базис будет сокращаться и стремиться к нулю.
Фьючерсы на основные валюты
- 6E - Euro FX (EUR/USD) - Евро (размер контракта: 125 000 euro);
- 6J - Japanese Yen (JPY/USD) - Японская иена (контракт: 12 500 000 japanese yen);
- 6A - Australian Dollar (AUD/USD) - Австралийский доллар (контракт: 100 000 australian dollars);
- 6B - British Pound (GBP/USD) - Британский фунт (размер контракта: 62 500 british pounds);
- 6C - Canadian Dollar (CAD/USD) - Канадский доллар (размер контракта: 100 000 canadian dollars);
- 6S - Swiss Franc (CHF/USD) - Швейцарский франк (контракт: 125 000 swiss francs);
- 6N - New Zealand Dollar (NZD/USD) - Новозеландский доллар (контракт: 100 000 nzd).
Фьючерсы на валюты развивающихся рынков
- 6M - Mexican Peso (MXN/USD);
- 6L - Brazilian Real (BRL/USD);
- 6R - Russian Ruble (RUB/USD);
- 6Z - South African Rand (ZAR/USD);
- SIR - Indian Rupee (INR/USD).
Фьючерсы на кросс-курсы
- RP - Euro/British Pound (EUR/GBP);
- RY - Euro/Japanese Yen (EUR/JPY);
- RF - Euro/Swiss Franc (EUR/CHF);
- ECD - Euro/Canadian Dollar (EUR/CAD);
- EAD - Euro/Australian Dollar (EUR/AUD);
- PJY - British Pound/Japanese Yen (GBP/JPY);
- PSF - British Pound/Swiss Franc (GBP/CHF).
Фьючерсы на мини-контракты (e-mini)
Размер мини-контракта в два раза меньше чем размер полного контракта. Не забывайте, что мини торгуются, как отдельный инструмент, по своим ценам и со своими объемами, как правило очень невысокими.- E7 - E-mini Euro FX (EUR/USD) - Евро (размер контракта: 62 500 euro);
- J7 - E-mini Japanese Yen (JPY/USD) - Японская иена (контракт: 6 250 000 japanese yen).
Фьючерсы на микро-контракты (e-micro)
Если вы желаете торговать меньше чем полный контракт, то следует выбрать микро-контракты. Их размер в 10 раз меньше полноценного фьючерсного контракта. Микро-контракты торгуются, как отдельный инструмент. В силу небольшой популярности, объемы и ликвидность у них низкие - это стоит учитывать.- M6E - E-micro Euro FX (EUR/USD) Размер контракта: 12 500 eur;
- MJY - E-micro Japanese Yen (JPY/USD) Контракт: 1 250 000 jpy;
- M6A - E-micro Australian Dollar (AUD/USD) Контракт: 10 000 aud;
- M6B - E-micro British Pound (GBP/USD) Контракт: 6 250 gbp;
- MCD - E-micro Canadian Dollar (CAD/USD) Контракт: 10 000 cad;
- MSF - E-micro Swiss Franc (CHF/USD) Контракт: 12 500 chf;
- MIR - E-micro Indian Rupee (INR/USD) Контракт: 1 000 000 inr.
Экспирация контрактов
Всегда нужно помнить, что фьючерсы - это срочные инструменты имеющие дату экспирации. Некоторые фьючерсы имеют месячные контракты, а некоторые квартальные (3 месяца). Трейдер всегда должен знать дату экспирации контракта по которому работает и при подходе экспирации успеть вовремя закрыть позиции, иначе его сделки будут закрыты принудительно.Основные фьючерсы на валюту на бирже CME имеют квартальные контракты. Экспирация происходит раз в три месяца: март, июнь, сентябрь, декабрь.
Расшифровка кодов фьючерсов
Расшифровка месяцев для фьючерсных контрактов: F - Январь; G - Февраль; H - Март; J - Апрель; K - Май; M - Июнь; N - Июль; Q - Август; U - Сентябрь; V - Октябрь; X - Ноябрь; Z - Декабрь.Расшифровку кодов тикеров покажем на примерах:
- 6AH9 - фьючерс на австралийский доллар. 6A - код фьючерса, H - месяц экспирации, 9 - год экспирации (2019).
- 6EM9 - фьючерс на евро. 6E - код фьючерса, M - месяц экспирации, 9 - год экспирации (2019).
- M6EH9 - микро фьючерс на евро. M6E - код фьючерса, H - месяц экспирации, 9 - год экспирации (2019).
Публикации по теме:
- ✅ Тики на Форекс и тиковый график
- ⚡ Виды графиков: свечи, бары, OHLC
- 🌐 Краткосрочная торговля - скальпинг и пипсовка
- 📜 Реальные объемы на Форекс, где их посмотреть
- 👍 Что такое таймфреймы в трейдинге
Комментарии
Petk 2025-01-27 13:12:44 #
Только сейчас узнал, что есть фьючерсы на микро контракты и на кроссы.
Арсений 2025-04-20 20:57:35 #
По ним ликвидность настолько мала, что нормально торговать их вряд ли получится. Вместо фьючерса кросса торгуйте лучше две пары через доллар (3х валют) образующие этот кросс. А если нужно именно кросс торговать, то торгуйте спот (т.е. обычный форекс), а не фьючерс.
По фьючам на валютные микро контракты то же самое, ликвидность у таких контрактов очень маленькая, со всеми вытекающими.
По фьючам на валютные микро контракты то же самое, ликвидность у таких контрактов очень маленькая, со всеми вытекающими.
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
