Мартингейл в трейдинге
Среди игроков казино, букмекерских контор и трейдеров широко распространено использование мартингейла. Этот способ управления ставками уже долгое время вызывает споры и имеет, как сторонников, так и противников.Мартингейл (martingale), в простонародье - мартин, это финансовая система управления ставками, которая основывается на том, что при проигрышной ставке последующая увеличивается, что бы перекрыть проигрыш предыдущей ставки (или серии ставок). Мартингейл пришел в трейдинг на Форекс и на биржу из азартных игр, в частности, он особенно популярен в казино. Популярность основывается на том, что он дает игроку кажущуюся гарантию безубыточности и прибыли, а как оно на самом деле мы рассмотрим в этой статье.
Как работает мартингейл
Мартингейл работает достаточно просто и незамысловато - при каждом проигрыше вы увеличиваете вашу ставку во столько раз (обычно вдвое), что бы последней прибыльной сделкой отбить убыток всей серии.
Рассмотрим на простом примере на сделках на валютном рынке Форекс, как работает мартингейл. Возьмем пару евро-доллар, стоп-лосс и тейк-профит в каждой сделке неизменны и равны 10 пунктам.
- Первая сделка (sl=10п, tp=10п) лотом 1 срабатывает по стоп-лоссу и приносит убыток 10 пунктов (100$).
- Во второй сделке увеличиваем лот вдвое, что бы отбить убыток первой сделки, но и вторая сделка приносит минус 10п уже удвоенным лотом (200$), итого общий убыток 300$.
- Открываем третью сделку объемом 4 лота, она так же приносит минус, имеем убыток в серии сделок 700$.
- Что бы отбить весь убыток нам нужно открывать четвертую сделку удвоенным объемом от последней сделки, то есть 8 лотов. Предположим, что открыли сделку на 8 лотов, она принесла нам прибыль 10 пунктов.
Итого мы имеем: минус 700$ в первых трех сделках и плюс 800$ в последней четвертой сделке. Баланс серии +100$.
Но, что бы заработать 100$, а обычно хотят хотя бы вывести в ноль все минусовые сделки, нам потребовалось рисковать и работать торговым объемом в восемь раз больше от первоначального. Возникает закономерный вопрос - а если бы и четвертая сделка принесла минус, и пятая, шестая, десятая и пятнадцатая? Что в долгосрочной перспективе может быть с нашим депозитом, если торговать используя мартингейл?
Мартингейл в долгосрочной перспективе
Итак, подошли к главному - можно ли вообще заработать используя мартингейл, ну или хотя бы гарантированно не потерять и остаться при своих? Мой ответ - нет! Можно зарабатывать какое то время, но слив будет все равно - это 100%! Юные скептики возразят: "Нет, можно зарабатывать и постоянно, просто ты не умеешь (как это любят говорить на форумах) готовить мартин"! Проходил я это, как проходит почти каждый трейдер в своей карьере.Что бы не быть голословным, давайте рассмотрим еще одну серию сделок, которая будет длиннее, чем первая, но уверяю вас - длинная серия убытков может происходит довольно часто.
Имеем депозит на Форекс в 10.000 долларов, начинаем торговать с совсем небольшого лота для такого депозита - 0,1. Тейк-профит и стоп-лосс будут равны по 10 пунктов. При каждой убыточной сделке лот удваиваем.
- 1-я сделка лот 0,1 = минус 10п (убыток -10$);
- 2-я сделка лот 0,2 = минус 10п (убыток -20$);
- 3-я сделка лот 0,4 = минус 10п (убыток -40$);
- 4-я сделка лот 0,8 = минус 10п (убыток -80$);
- 5-я сделка лот 1,6 = минус 10п (убыток -160$);
- 6-я сделка лот 3,2 = минус 10п (убыток -320$);
- 7-я сделка лот 6,4 = минус 10п (убыток -640$);
- 8-я сделка лот 12,8 = минус 10п (убыток -1280$) начиная с этой сделки трейдеру будет особенно некомфортно;
- 9-я сделка лот 25,6 = минус 10п (убыток -2560$);
- 10-я сделка лот 51,2 = минус 10п (убыток -5120$).
Общий убыток серии: -10230$. Депозит слит, за 10 сделок, при том, что в каждой сделке стоял и стоп-лосс и тейк-профит. Первыми 7-ю сделками теряется 12% депозита, остальными тремя - 88%. А ведь все так безобидно начиналось, с объема 0,1 лота, которые могли дать прибыль 10$, а дали убыток 10.000$
Вы можете сказать, что так не бывает, что бы 10 сделок подряд был убыток! Уверяю вас - бывает, и даже при рабочей торговой системе.
Чем плох или хорош мартингейл?
Всем плох! Это иллюзорный способ управления капиталом и депозитом. Такие вещи, как мартингейл, уводят трейдера от самой сути рынка и приводят к самообману, что можно, как минимум, иметь гарантию безубыточности. Хотя, как мы убедились, используя мартингейл риски все слить за короткий срок несоизмеримо выше, и что хуже всего, после такого слива опыта у трейдера не прибавиться ни на грамм, только фобия и боязнь рынка.Так стоит или не стоит его использовать?
Можете использовать, можете не использовать, но скорее всего пройти через это вам придется. Так устроен человек, что поиск вечной халявы заложен у него внутри. Скорее всего попробовать мартингейл обречен почти каждый трейдер, кто это еще не сделал. Умные пробуют и понимают, что это тупиковый путь, дураки остаются и начинают ковырять мартин со всех сторон, при том, что это может длиться очень долго, даже годами. Им трудно отказаться от иллюзии. Но, мой вам совет - учитесь торговать рынок, не пытайтесь его зажать в рамки мартингейла, он все равно вырвется и убыточная серия за 8-10 сделок уничтожит ваш депозит.
- ✅ Что такое маржин колл и стоп аут
- ⚡ Свопы на Форекс, как начисляются и расчитываются
- 🌐 Лонг и шорт - длинная и короткая позиция на бирже
- 💱 Что такое локирование ордеров, зачем нужны локи
- 👍 Усреднение убыточных и пирамидинг прибыльных позиций
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
