Валютный арбитраж
Торгуя на валютном рынке, трейдеры постоянно ищут новые инструменты для заработка. Само собой полагается, что большинству интересны стратегии с минимальным риском. Рынок Форекс предлагает полный спектр возможностей для торговли с разным уровнем риска. Всё что нужно сделать — это изучить их и взять на вооружение. Поэтому расширяя свой трейдерский кругозор, нельзя обойти вниманием такую вещь, как арбитражные сделки.Валютный арбитраж в классическом понимании — это сделка, при которой сначала происходит покупка или продажа актива, а затем совершается обратная сделка, с целью получить прибыль на курсовой разнице. Валютный арбитраж является естественным рыночным предохранителем, который гарантирует, что цены останутся близкими к их справедливой стоимости, в течение длительного времени, а любая дивергенция не выйдет за разумные рамки.
Как возникают торговые возможности для валютного арбитража
Гипотеза о саморегуляции рынка предполагает, что все активные участники торгов будут одинаково быстро и эффективно обрабатывать доступную им информацию о стоимости активов. Это оставляет мало места для ценовых расхождений на разных рынках, поэтому котировки не должны сильно расходиться. Но так бывает только в теории.Учитывая, что рынки поделены на часовые пояса и крупные зоны влияния, на практике они никогда не бывают на 100% синхронными. Информация между продавцами и покупателями на глобальном рынке распределяется асимметрично в результате чего возникает интересная ситуация, когда запрашиваемая продавцом цена продавца оказывается ниже цены, предлагаемой покупателем. Это событие ещё известно, как «негативный спред» и именно оно создаёт возможности для валютного арбитража.
Как работает арбитраж на Форекс
В зависимости от задач, различают два вида валютного арбитража:- Спекулятивный. Его цель — получение выгоды, за счёт курсовой разницы.
- Конверсионный. Этот вид арбитража нацелен в первую очередь на покупку необходимой валюты по максимально выгодному курсу.
В зависимости от сложности схемы, арбитраж бывает простой (simple) или сложный (compound). В первом случае сделка выполняется с двумя валютами. Во втором в схеме участвуют три и более валют. Она сложнее, но её принцип тот же — трейдер пытается найти ситуацию, когда базовая валюта переоценена по отношению к одной валюте и недооценена по отношению к другой.
Работает это просто. Например, два разных банка (пускай будет банк X и банк Y) предлагают котировки для валютной пары евро/доллар. Банк X устанавливает ставку доллара к евро в соотношении 3/2, а банк Y устанавливает ставку на уровне 4/3. При валютном арбитраже трейдер берёт один евро, конвертирует его в доллары в банке X, а затем обратно в евро, но уже в банке Y. В результате у трейдера, который начал с одного евро, теперь есть 9/8 евро. То есть, он получил прибыль в размере 1/8 евро. Конечно, без учёта торговых комиссий. Мелочь, но чем крупнее лот, тем больше профит.
Риски и перспективы
Самый опасный риск связан с тем, что желаемые котировки из-за высокой волатильности могут измениться в невыгодную для трейдера сторону до полного завершения сделки. По определению валютный арбитраж требует, чтобы покупка и продажа двух или более валют происходили почти мгновенно. Только так можно снизить риски к минимуму.Торгуя вручную с помощью терминала, трудно добиться идеальной синхронности. Поэтому долгое время таким промышляли только опытные игроки. Но с появлением автоматических скриптов и алгоритмической торговли, арбитраж на Форекс стал менее сложным и гораздо менее выгодным. Чтобы получать хорошую прибыль, нужно ворочать огромными депозитами. Поэтому сегодня он уже не так сильно распространён.
Подведем итоги
Арбитраж — это валютная операция, позволяющая трейдеру использовать ценовые расхождения в активах для получения прибыли. Такая торговля требует скорости и адекватных алгоритмов подсчёта, чтобы после вычета всех комиссий, осталась какая-то прибыль. Валютный рынок — самый волатильный в мире, и цены здесь меняются в очень короткие сроки. Поэтому чтобы использовать торговые возможности нужно либо очень быстро соображать, либо уметь самому программировать электронных советников, которые будут выполнять эту работу автоматически.
- ✅ Что такое валютные интервенции
- 🌐 Корреляция валют на Форекс
- 📜 Участники рынка Форекс
- 💱 Как работает керри трейд
- 👍 Сделки РЕПО
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
Отзывов: 
