Корреляция валютных пар

Чтобы быть эффективным трейдером, важно учитывать чувствительность своего портфеля к волатильности рынка. Особенно актуально это при торговле на Форекс. Валюты торгуются парами и ни одна пара не является полностью независимой от других. Они коррелируют между собой и зная об этой корреляции, трейдер получает больше контроля и возможностей для заработка.

В финансовом мире корреляция — это статистическая мера отношений между двумя ценными бумагами или другими активами. В данном случае это валютные пары. Коэффициент корреляции варьируется от -1 до +1, но для более точного определения часто используются значения от -100 до 100.

clusterdelta
clusterdelta

Если корреляция равна 0, то это говорит о том, что движения между двумя валютными парами полностью независимы и случайны друг от друга. Проще говоря, мы понятия не имеем, как одна пара будет двигаться по отношению к другой.

Положительная корреляция

Каноничный пример — валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Независимо от того, что происходит на рынке, эти пары выглядят будто приклеенными друг к другу и демонстрируют положительную корреляцию на уровне 80% или лучше. Это означает, что когда EUR/USD растёт или падает, то же самое проделывает и GBP/USD.

Другие валютные пары с высокой положительной корреляцией:

Все вышеперечисленные валютные пары двигаются буквально бок о бок. К примеру, они устойчиво росли в 2006-2008 годах, вместе рухнули во второй половине 2008 и снова начали расти в 2009. Сегодня тенденция продолжается.

Отрицательная корреляция

Наиболее чётко отрицательная корреляция прослеживается на валютных парах EUR/USD и USD/CHF. Они имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях. В среднем они коррелируют на уровне -96,9 на дневном и -97,7 на почасовом графике. Проще говоря, когда EUR/USD растёт, то USD/CHF падает, а когда USD/CHF растёт, падает EUR/USD.

Другие валютные пары с выраженной отрицательной корреляцией:

Все они 70-90% времени движутся словно в зеркальном отражении.

Как использовать корреляцию валютных пар

Проверка своих стратегий. Один из самых эффективных способов проверки стратегии на устойчивость — это посмотреть, дублируются ли её результаты между валютными парами с выраженной корреляцией. Слишком часто мы придумываем идеи для стратегий, завязанных на разного рода «супер-крутых» индикаторах. Их проблема в том, что они чрезмерно заточены на определённые рыночные условия. Большой разброс в результативности торговли коррелируемыми валютными парами даёт понять, что стратегия является дисбалансной и нуждается в доработке.

Оптимизация торговли. Трейдеру ничего не мешает разместить ордера на несколько валютных пар, движущихся в одном направлении. Зачем это делать? Чаще всего это делается для оптимизации рисков и прибыли. Поскольку валютные пары редко коррелируют на все 100%, складывается ситуация, когда одна пара уже «выдыхается», а вторая ещё продолжает двигаться по тренду и приносить деньги. Либо разворот на главной валютной паре может стать сигналом к тому, что пора закрывать ордера на остальных.

Частичное хеджирование рисков. Ввиду особенностей Форекс, полный хедж здесь слишком бессмысленный и дорогостоящий. Но зная, что пары EUR/USD и USD/CHF движутся в обратном направлении, можно войти на рынок в период флета, открывая обе позиции одновременно. Главное — управлять ордерами лично, а не через sl/tp и вовремя закрывать убыточную сделку, после подтверждения движения цены. Так трейдер выходит на рынок в период неопределённости, «нащупывая» разворот тренда. Убыток от неудачной «разведки» компенсируется движением по коррелирующей валютной паре.

Изменение валютных корреляций на Форекс

Важно помнить, что валютные корреляции — величина изменчивая. Они находятся в постоянном движении, повинуясь различным экономическим и политическим факторам. В частности, речь идёт о расхождениях денежно-кредитной политики стран, движении цен на сырьевые товары, изменении монетарной политики Центробанков. Если сейчас наблюдается сильная корреляция, нет гарантий, что через несколько дней или недель будет так же. Поэтому трейдерам нельзя полагаться на статистику. Эффективен только постоянный личный контроль.

Чтобы быть по-настоящему эффективным и сделать торговлю на Форекс своей основной профессией, трейдер обязан знать, как различные валютные пары коррелируют по отношению друг к другу. Некоторые движутся в тандеме, в то время как другие являются полными противоположностями. Изучение корреляции валют помогает трейдеру лучше управлять своим портфелем и составлять более универсальные и эффективные стратегии.

Публикации по теме:
  1. ✅ Что такое валютные интервенции
  2. ⚡ Как устроен валютный арбитраж
  3. 📜 Участники рынка Форекс
  4. 💱 Как работает керри трейд
  5. 👍 Сделки РЕПО

Комментарии

Женя
Женя 2024-12-27 14:05:35 #
Давненько как то использовал корреляцию валют, в чем то помогала, а в чем вводила в заблуждение, в каждом правиле есть исключения и в корреляции тоже. Отказался от такой торговли, торгую просто два актива с долларом которые создают кросс-котировку, но торгую из раздельно.
Оставить комментарий
Введите символы:
captcha

roboforex
roboforex